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Extreme quantile estimation for censored heavy-tailed data

Jean-François Dupuy
Université de Rennes - INSA
Séminaire Probabilités et Statistique
mer 13/12/2023 - 17:00 mer 13/12/2023 - 18:15

Bayesian estimation of the tail index of a heavy-tailed distribution is addressed when data are randomly right-censored. Maximum a posteriori and mean posterior estimators are constructed for various prior distributions of the tail index. Their finite-sample properties are investigated via simulations. Tail index estimation requires selecting an appropriate threshold for constructing relative excesses. A Monte Carlo procedure is proposed for tackling this issue. Finally, the proposed estimators are illustrated on a medical dataset.

Activités à venir

Conférences
École CIMPA - Abidjan 2025 -- Analyse harmonique, applications à la théorie quantique

L'évènement se deroulera le 26/05/2025
Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire
de 09:00 à 18:00
Conférences
Parcours de mathématiciennes et mathématiciens noirs : Forger la résilience — Journeys of Black Mathematicians: forging resilience

L'évènement se deroulera le 28/05/2025
En ligne
de 11:00 à 13:00
Titre à préciser

Abdoul Karim SANE (à confirmer)

UCAD, Dakar, Sénégal

Séminaire Géométrie et Topologie

le 04/06/2025
de 12:00 à 12:45
Conférences
Machine Learning Summer School (MLSS)

L'évènement se deroulera le 23/06/2025
The African Institute for Mathematical Sciences AIMS-Senegal
de 08:00 à 17:00

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